TTimer war, so hatte ich den TE verstanden, nur ein Beispiel. Einen Timer im Thread zu verwenden ist doch eh recht selten und wenn dann kann man da auch recht einfach auf die WinAPI zurückgreifen. Die bietet ja neben der Verwendung von Messages auch noch den direkten Aufruf einer Funktion an. Aber hier geht es auch um andere Komponenten.
Was tatsächlich wichtig ist, ist die Tatsache, dass allocatehwnd nicht threadsafe ist. Das ist ja nicht nur für TTimer wichtig sondern generell für simple Messageschleifen in einem Thread. Also baut man sich mittels CreateWindow das Fenster selbst, oder versucht auf Messages zu verzichten und lieber mit Events zu arbeiten.