Vielen Dank für die Hinweise.
Wenn ich im Explorer die Datei mit dem Icon sehe, steht da immer noch das Delphi Standard Icon "D" nach dem erzeugen der Datei.
Warum wird das nicht aktualisiert?
Hast Du nach dem Auswechseln des Icons das Projekt auch neu compiliert?
Manchmal ist es auch der Windows Cache - kopiere die Datei einfach mal in einen anderen Ordner.