Die Tausendertrenner bekommst du mit n statt f, aber die führenden Nullen setzt Format nur bei ganzen Zahlen ein (d).
Alternativ kannst du das gewünschte Ergebnis aber mit
FormatFloat erreichen:
FormatFloat('0,000,000.000', VALUE, TFormatSettings.Create);
Ich würde auch empfehlen, das
TFormatSettings.Create
nicht bei jedem Aufruf zu machen, da das jedes mal einen Haufen
API-Aufrufe auslöst.