Ansonsten bleibt dir wohl nur, es im Hauptfenster abzufangen und es an das für Delphi (nicht Windows) "aktive" Unterfenster weiterzuleiten.
Das hast Du wohl mißverstanden:
Es kommt weder im
MDI-Child noch im Hauptfenster an, sondern in einer fremden, zufällig darunterliegenden Anwendung!
Einfach mal reproduzieren (mit Win10, denn nach Jänickes Kommentar in Win11 wohl nicht mehr auftretend).