Auf Delphi-Source.de ist z.B. ein Datenbank Tutorial, was die Anfänge erklärt.
Edit: Hier noch mal ne kleine 'Anleitung':
Mit ADOConnection hast du ja schon mal vollkommen richtig gelegen...
Du kannst dir ja ein DSN erstellen und dann über den connecten (Systemsteuerung - > Verwaltung -> Datenquellen), für das DSN musst du natürlich
MySQL auswählen (wenn nicht vorhanden, dann wirst du das sicherlich auf
mysql.org finden). hier kannst du dann auch die
IP des Servers etc. eintragen...
Dann kannst du in den ConnectionString des ADOConnection so etwas in der Richtung eintragen:
Code:
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=>hier dein erstelltes DSN<
Dann noch mit Open die Verbindung öffnen und schon kannst du loslegen