Komisch. Ich habe die Komponente gerade in ein neues
Package gepackt, dieses compiliert und registriert, dann ein neues
VCL Projekt erzeugt und auf das Form dann eine Instanz dieser Komponente gedropt. Dann den OnGridGetCellColor Event zugewiesen, compiliert und dann gestartet. Kein Problem.
Vermutlich ist gar nicht die Komponente das Problem sondern die neue Voreinstellung von Delphi 12 für Range Checks, mit denen die existierenden Projekte nicht klar kommen.