Du könntest auch die Threads in einer TList halten.
Da sich diese Threads selbst freigeben, muß der Zugriff auf die Liste und auch der weitere Zugriff auf den/die Thread(s) abgesichert werden (z.B. CriticalSection).
Die Threads müssen sich ja selbst auf der Liste entfernen, wenn sie sich freigeben.
Und während man sich eine Referenz auf der Liste holt und so lange man mit dieser Thread-Referenz arbeitet, darf sich der Thread auch nicht freigen.
Bezüglich der Syncronisation und den Zugriff ("beende dich"-Befehl) ist es aber auch egal, ob Thread, Task oder Dergleichen.