FreeOnTerminate und Resume ist keine gute Idee, da der Thread dann evtl. so schnell weg ist, dass es Zugriffsprobleme gibt.
Und einen Thread, der auf FreeOnTerminate gesetzt ist, in einer Liste zu speichern ist ein No-Go, denn du weißt nie, wann du noch darauf zugreifen kannst.

Du musst dich entscheiden:
Möchtest du von außen deine TThread-Objekte in einer Liste haben, dann musst du diese auch von außen am Ende freigeben. Oder du benutzt FreeOnTerminate, überlässt die Threads dann aber auch sich selbst.

Zudem ist es auch viel einfacher, wenn du deine Liste gleich im Konstruktor übergibst. Zur Aktualisierung der Progressbar gibt es mehrere Möglichkeiten, eine ist mit Snychronize zu arbeiten, aber das bremst den Thread aus. Alternativ schick einfach mit PostMessage eine Message an das Hauptfenster, dann macht Windows die Synchronisation für dich.