Wenn der gesamte StartCode der DLL (inkl. der Initialization, Finalization, Class-Constructor und Class-Destructor) threadsave ist und die darin erzeugten Komponenten nicht an einen Thread gebunden sind (wie die Fenster/Komponenten der WinAPI), dann könnte man die DLL in einem Thread laden.

Wenn nicht, dann nicht.
Und bei dir klingt es danach, als wenn nicht.

Man könnte aber innerhalb der DLLs einige threadsichere und "langwierige" Initialisierungsprozeduren in einem anderem Thread durchführen, wenn diese nicht sofort benötigt werden.