Wenn ich nicht 100% sicher bin, das mein Thread VOR meiner Anwendung beendet wird, lasse ich das mit dem FreeOnTerminate. Sonst knallt es nämlich beim Beenden der EXE. Also hab ich einen kleinen Threadmanager, der die Threads erzeugt, sie in eine Liste packt und deren OnTerminate jeweils so umbiegt, das sie sich beim beenden wieder aus der Liste entfernen.

Der Manager selbst kann nun beim Beenden ordentlich alle Threads beenden und warten, bis die Liste leer ist. Dann weiß ich nämlich genau, wann was passiert.