Die VCL ist nicht threadsave.
Wenn also das Grid auf die Änderungen des Query reagiert, dann kann das nette Effekte haben.

* Query synchronisiert abhängen, solange der Thread etwas macht
* oder das Grid sperren (synchronisiertes DisableControls), solange der Thread etwas macht, und hoffen das Grid beachtet das wirklich komplett.

PS: Ich hoffe deine Connection ist auch threadsave. (vermutlich nicht, also nicht, daß gleichzeitig in einem anderen Thread/Hauptthread was damit gemacht wird)