Windows MBN API für Delphi XE portieren

[TiGü]

Nein, "Cookie" ist nur eine Zahl/Hausnummer (Token), ggf. auch aufsteigend zählend (0, 1, 2...der Debugger weiß Rat), und ist kein Handle.
Der "Cookie" dient nur zur Identifizierung der Ereignissenke (event destination) beim "unadvisen" (abmelden).
Dies dient dazu, falls man mehrere IMbnConnectionEvents-Instanzen "advist"/ anmeldet.
Also das, was du wahrscheinlich in TConnectionEventsSink implementiert hast.

Die Verbindung mit klassischen Windows-Events (SetEvent, ResetEvent, WaitForMultipleObjects) musst du dann in den On...-Handlern selber herstellen, falls du das brauchst.
Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, für deinen Anwendungsfall, wenn die On...-Handler eh vom Betriebssystem getriggert werden.