Einen Thread kann/darf man niemals von außen "beenden". Man muß immer dem Thread, bzw. dem Code darin, sagen, dass er sich beenden soll.
Die potentiellen Folgen wären sonst Deadlocks, Speicherlecks oder Schlimmeres.

Also TThread.Terminate und TThread.Terminated im Thread.
Und natürlich den "länger" wartenden Funktionen im Thread. (ebenfalls auf Terminated reagieren oder z.B. Terminate überschreiben und das da durchreichen)

Im genannten OnWork könntest du dann diese Anfrage prüfen, oder du suchst in TIdHTTP oder besser im TIdHTTP.IOHandler, ob es da einen Cancel-Befehl gibt.