Hi rayjray,
erstmal herzlich willkommen in der
DP 
Zu deinem Problem, du musst für den Button eine OnClick-Routine einfügen, und darin die Datei suchen lassen, und dem Mediaplayer zuweisen.
Dies geschieht in mehreren Schritten:
[
dp]"OpenDialog"[/
dp] anzeigen und datei auswählen lassen.
[
dp]"TMediaPlayer"[/
dp] die Datei zuweisen.
Das Thema hatten wir schon öfters, deshalb die Suchlinks
Greetz
alcaeus