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Delphi Hilfe:
Die Einstellung bezieht sich nicht auf Navigationstasten (TAB, Pfeiltasten usw.), da diese keine Tastaturereignisse auslösen. Ähnliches gilt, wenn eine Schaltfläche den Fokus hat oder wenn dessen Eigenschaft Default den Wert true hat. Die Eingabetaste wird von KeyPreview nicht berücksichtigt, da diese kein Tastaturereignis auslöst.
Und sobald ein anderes Control den Fokus hat funktioniert es nicht mehr. Also entweder bei jedem Control den Code rein oder aber über System-Hooks das ganze abfangen (Luckie hat das mal schön beschrieben)