Am elegantesten löst Du das Problem IMO indem Du eine ImageMap erstellst...
Also
var ImageMap = array[1000,1000]of byte;
Wenn jetzt also auf Punkt x,y geklickt wird kannst Du schreiben
Delphi-Quellcode:
case imagemap[x,y] of
1: showmessage('Russland');
2: showmessage('Polen');
end;
Damit brauchst Du nur noch ein Bild mit allen Ländern und kannst den Rest eigentlich ganz bequem verwalten!