Der Retter in der Not heißt Fähnrich Stevie 
prost
Es lag wirklich am AgSaveDialog. Den hatte ich mal runtergeladen (Delphi-Forum oder Delphi-Praxis). Er sollte wie ein normaler SaveDialog arbeiten. Zusätzlich stellt er sich aber auf das vorhandene Betriebsystem ein und zeigt sich beispielsweise unter WinXP nicht mehr in dem Win98 Design sondern mit dem "schönen" XP-Aussehen.
Aber naja, die Schönheit muss natürlich der Funktionalität weichen. Also raus damit.
Danke nochmal für eure Hinweise.