als erstes musst du einfach mal TabStop bei deiner Komponente auf True setzen damit diese mit der TabTaste angesprungen werden kann. Und dann noch folgendes in deiner Komponente einbauen
Delphi-Quellcode:
procedure FWMGETDLGCODE(var Msg : TWMGetDlgCode); message WM_GETDLGCODE;
[...]
procedure TYourComponent.FWMGETDLGCODE(var Msg : TWMGetDlgCode);
begin
inherited;
Msg.Result := Msg.Result or DLGC_WANTARROWS;
end;