Hm, komisch...
Er kommt beim Auftauchen des Hints des zweiten Dialogs...
Hier vielleicht noch etwas über mein System und Delphi:
Windows XP SP2 (Themes aktiviert)
Delphi 2005 Update 2
Wenn ich das XP Manifest entferne, kommt der Fehler nicht
Edit: Der Fehler kommt übrigens auch wenn ich den TOpenDialog direkt benutze (zwei mal .Execute)