Das ist das "Focus Rectangle", wird normalerweise mit der Windows
API Funktion DrawFocusRect gezeichnet.
Ich fürchte so ohne weiteres wirst du das nicht deaktivieren können. Wenn man die Eigenschaft DefaultDrawing des StringGrids auf False setzt, dann wird es nicht mehr gezeichnet - aber leider auch die festen Zellen, Markierungen und Strings nicht mehr. Das müsstest du dann alles selbst machen.