Beim einen Button schreibst du nur das:
Delphi-Quellcode:
mediaplayer1.filename:='Nacht.MP3';
mediaplayer1.open;
Beim Nächsten mit dem Titel PLAY schreibst du
mediaplayer1.play;
und so weiter. wenn der Mediaplayer den Sound abspielt, läuft unterdessen das Programm weiter.
Zu deinem neusten Edit: Du hast es bis jetzt ja so, dass er den Sound lädt, wenn du auf den Mediaplayer klickst.