Das System wartet auf deinen Aufruf von
WaitForDebugEvent. So gesehen erzeugt das System für dich den allerersten Breakpoint automatisch.
Lies dir mal
diesen Artikel durch.
P.S. Mit zwei Minuten googlen findet man etliches an Dokumentation und Beispielen. Um zu verstehen wie's funktioniert muss man nur willig sein, etwas mehr als fünf Zeilen zu lesen.