Für PlaySound brauchst du MMSystem in der uses-Liste. So etwas findest du leicht, indem du einfach den Cursor auf PlaySound positionierst und F1 drückst bzw. in der Hilfe über den Index nach PlaySound suchst.
Nachtrag:
Ich sehe gerade das {$R *.
nfm} - dein Projekt ist ein
VCL.NET-Projekt? Dann vergiss bitte alles, was ich bisher geschrieben habe...