Das wird in der Explorer.exe stehen oder in einer
DLL, die er nutzt. Einen Menüeintrag kan man mit
EnableMenuItem deaktivieren. Vergess aber nicht das Popupmenü, die Shortcuts, den Befehl copy in der Konsole, den WinComander, diverse andere Dateiverwaltungsprogramme und tausende andere Kopierprogramme und die Menüpunkte "Speichern unter" in diversen Anwendungen, ...
Was willst eigentlich du machen? Das Kopieren von Dateien verhindern?