Das geht in den Projektoptionen. Da kannst du ein Icon für deine Anwendung einstellen. In der Menüleiste => Projekt | Optionen | Anwendung => Symbol. da kannst du das Anwendungssymbol einstellen.
Um während der Laufzeit das Icon zu ändern, musst du dich ein wenig mit der
WinAPI beschäftigen, oder mit mkinzlers Link.