Hiho,
das kannst du in der Systempolicy einstellen (ab Windows 2000 aufwärts)!
Wenn du ein anderes System hast, gibt es da keine sichere Methode. Auf NT müßtest du eine eigene
GINA schreiben ... auf 9x bliebe WM_QUERYENDSESSION und WM_ENDSESSION (die arbeiten auf NT meiner Erfahrung nach nicht sehr zuverlässig!)