Ich hab viel probiert...
Das einzige, was so halbwegs hinkommt ist es ohne
MDI zu machen und die Childs den Parent der Hauptform zu geben also:
ChildForm1.Parent:=MainForm1;
Dann müssen aber die Childs selbst verwaltet werden...
Am meisten nervt ja, das Windows sagt, Befehl ausgeführt, sonst könnte man vielleicht vom Fehlercode her an eine Lösung kommen.