Der Internet Explorer hat das Event
NavigateError.
Dumm nur, dass dieses Event von der Delphi - Komponente (noch) nicht gekapselt wird.
Mit
http://www.techvanguards.com/files/IE4SinkDemo.zip könnte es gelingen das Event doch noch abzufangen.
Das ist aber nix für Anfänger, da geht es ans Eingemachte.