Luckie hat doch recht du musst den Button erst auf Multiline stellen.
Das machst du so - wie Luckie es gesagt hat - mit SetWindowLong.
Um allerdings die alten Infos vom Button beizubehalten musst du sie noch mit GetWindowLong ermitteln...
Hier ein kleines Beispiel:
Delphi-Quellcode:
SetWindowLong(Button1.Handle, GWL_STYLE,GetWindowLong(Button1.Handle, GWL_STYLE) or BS_MULTILINE);
Button1.Caption := 'Line1' + #13#10 + 'Line2';