Ganz einfach, weil du das Fenster geschlossen hast, aber nicht den Prozess beendet hast. Fenster <> Prozess.
BTW: Auch wenn du mit TerminateProcess, den Prozess abschießt, wirst du das Icon noch in der
TNA haben so lange du nicht mit der Maus drüberfährst, weil der Prozess keine Möglichkeit mehr hat es zu entfernen.