Was heißt, "an der richtigen Stelle"? Da ein
Handle benötigt wird, welches unter anderem von
InternetOpen geliefert wird, kann das Setzen nur irgendwo danach mit
InternetSetStatusCallback erfolgen.
Allerdings, was deine try-except-Blöcke angeht, Win-
API Funktionen werfen in der Regel keine Exceptions. Guck lieber im
PSDK noch mal nach, was im Fehlerfall dort passiert.