Hallo,
hast du schon mal probiert, ob Application.HelpCommand(HELP_CONTEXTPOPUP, Data) die richtige Wirkung erzielt?
Bei mir tut es das jedenfalls nicht (Delphi 6 Personal). Bei mir ging's folgendermaßen:
WinHelp(Handle, PChar(Application.HelpFile), HELP_CONTEXTPOPUP, HelpContext);