Also ne MessageBox mit Desktop als Parent sähe so aus:
MessageBox(GetDesktopWindow, PChar('text string'), PChar('title string'), 0);
Oder mit Parametern halt so:
MessageBox(GetDesktopWindow, PChar('text string'), PChar('title string'), MB_OKCANCEL or MB_TOPMOST or MB_ICONINFORMATION);
Hilfe zu den Parametern findest du hier:
MessageBox