Danke an alle.
Ich denke da war ich auf dem falschen Weg.
WM_MENUSELECT ist wohl besser für meine Zwecke.
Habe da etwas brauchbares gefunden:
http://delphi.about.com/od/vclusing/a/menuitemhints.htm
Edit: WM_MENUSELECT gibt aber nicht in Popup-Menu! Da wird Application.OnHint nützlich.