TerminateProcess ist so konzipiert, dass das abgeschossene Programm gar nichts davon mitbekommt, also auch keine Message o.Ä. Das einzige was du meiner Meinung nach tun kannst, ist, dem Taskmanager einfach nicht die Rechte zum Terminieren zu geben. Ich habe dazu mal etwas gepostet, siehe
hier. Das sollte funktionieren, sofern der Taskmanager nicht von einem User in der Gruppe Debugger-Benutzer gestartet wurde oder wenn er das nötige Privileg aus anderen Gründen nicht hat.