Hi,
die Komponenten nennt sich
TMainMenu. Einfach auf die Form ziehen, Doppelklick drauf, Menü nach Deinen Wünschen einrichten -> Fertig.
Machst Du nun ein Doppelklick auf einen Eintrag, wird ein OnClick-Ereignis erstellt, mit dem Du weißt, welches Item gedrückt wurde.