Hast du dir das Thema schon im
SDK angeschaut? Finde ich ziemlich gut und ausführlich, und ein ganzes Bündel von Beispielprogrammen ist auch dabei (natürlich C#/VB).
Ansonsten gibt es auch in Delphi.Net afaik immer noch den Weg über
external, P/Invoke bietet da aber natürlich schon ein paar Vorteile.