Hier kannst du einiges dazu erfahren:
Keinen Rahmen wenn Objekt den Focus hat?.
Wie man es fürs komplette Formular macht, weiß ich nicht, aber den Sinn dahinter bezweifle ich ein wenig. Es kommt natürlich auf die Anwendung an, aber wenn ich mit der Tastatur die Controls fokusiere, möchte ich i.A. wissen, wo der Fokus gerade ist.