Hallo,
Du könntest im CloseQuery-Event zuerst die neue Form öffnen.
Bedenke aber, dass das nicht funktioniert, wenn Du Deine Mainform schliesst (funktioniert schon, Du hast aber dann nichts davon)
Edit
Nochetwas:
Desweiteren wirkt sich das dann auch auf jede Art des Schliessens der Form aus; also nicht nur auf einen Klick auf das Kreuz, sondern auch auf bspw. ALT+F4.
Sollte es wirklich nur das Kreuz betreffen, so sollte sich da wohl etwas mit WM_NCHITTEST machen lassen.