Ich hab nochmal ein bisschen gegoogled und folgendes gefunden:
Vista Balloon Hints
So wie es aussieht entscheidet Vista welcher Balloon Style verwendet wird.
Zitat:
Based on my limited testing, the system seems to style the balloon using Style #1 when no windows are visible on the screen. If there is a window, it tends to use Style #2.
In dem C++ Code wird auch ein Fenster erstellt, was Transparent ist.
Man müsste jetzt wissen, nach welchen Kriterien Vista da vorgeht um jeweils den einen oder den anderen Style zu verwenden...