Eine Methode ist ein Member einer Klasse. Was Du hast, sind reguläre Funktionen. Diese sind zu Events nicht kompatibel, Du musst Dir also eine Klasse schreiben, die die Funktionen besitzt, dann kannst Du sie auch zuweisen.
Delphi-Quellcode:
type TMyClass = class
private
procedure ClientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
...
end;
...
procedure TMyClass.ClientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
begin
//Code
end;