die DLL hat nur den Vorteil das du in dem Thread VCL nutzen kannst. Die Delphi-VCL ist so ausgelegt das sie nur im initialisierenden Thread des Moduls läuft. Du kannst die VCL also innerhalb eines Moduls also nicht ohne Probleme in mehreren Threads nutzen. Wenn du ein Modul (die DLL) allerdings innerhalb eines Threads lädst wird die VCL in diesem Thread-Context initialisiert und somit kannst du zum Beispiel ein Formular innerhalb des Threads anzeigen welches den Fortschritt anzeigt.