Dafür gibt es sogenannte MessageOnlyWindows.
z.B.:
http://www.delphipraxis.net/internal...t=messageonly*
Im Grunde sind es aber auch "nur" unsichtbare Fenster.
PS: Application/TApplication besitzt soein "unsichtbares" Fenster, damit es die Nachichtenschleife abarbeiten kann ... und wenn du "Application" in deinem Programm nutzt, dann kannst du dich auch in dessen Nachrichten Schleife reinhängen.