öhm... wo ist denn da das Problem? du musst doch nur zwei Zeilen von deinem Code vertauschen und da woe bei dir Exit; steht stattdessen Continue; hinschreiben?
Delphi-Quellcode:
If FileExists(stl[i]) Then
Continue;
idftp1.Get(stl[i], 'c:\Test\' + stl[i]);