Wie wäre es denn, wenn du einfach mit den
Indy Komponenten (die ja bei den meisten Delphiversionen bis auf die ganz alten Personal Editions dabei sind) die Datei direkt in den Speicher herunterlädst? Dann landet die gar nicht erst auf der Festplatte.
Da ist ganz einfach die Frage was du vor hast. Wenn du z.B. eine Versionsüberprüfung machen willst, dann ist das die einzig sinnvolle Lösung.
Dass der Download nicht klappt, könnte am fehlenden Pfad liegen, ausprobiert habe ich das jetzt nicht.