Du könntest auch der Einfachheit halber einen Message Dialog benutzen.
Nur so als Beispiel.
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
If MessageDlg('Du hast das Spiel verloren, möchtest du es neu Starten ?',
mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes
then
ShowMessage('Spiel neu gestartet !')
else
Close;
end;