In welchem Ereignis steht er Code jetzt? Warum steht da Form1.Show? Wenn das Formzuar noch reagieren soll, muss in der Callback Funktion Application.ProcessMessages aufgerufen werden oder der Download muss in einem Thread erfolgen. Ich würde die
Indy Komponenten empfehlen und in deren OnWork Ereignis ab und zu mal Application.ProcessMessages aufrufen.