Bevor jetzt noch einer mit diesem Problem rumhanpeln muss
(wie ich gerade eine ganze zeit lang) poste ich mal die (mögliche) Fehlerquelle:
Insgesamt wird schon das richtige verschickt. Jedoch sagt Windows bzw. der Compiler bei einem VK_Left/Up/Right/Down auf einen Button/Formular/etc wird das Control gewechselt und das KeyEvent gilt als Handled.
Somit wird kein weiteres OnKeyDown/OnKeyUp mehr aufgerufen.
Mit einer EditBox funktioniert´s ganz gut, da wechselt der nicht die Controls.
(sowohl mit als auch ohne ExtendedKey)