Du lockst die Liste und bekommst eine TList. Wie eine TList funktioniert weißt du, oder?
Ungefähr so wird's gehen:
Delphi-Quellcode:
myList:=Server.Threads.Lock;
try
for i:=0 to myList.Count-1 do
TIdThread(myList.Items[i]).Connection.WasWeißIch(...
finally
Server.Threads.UnLock;
end;