um es auf einem Stick laufen lassen zu können ... entweder in einer VM
oder du müßtest entweder vorm Programmstart die Registry-Pfade und die im System befindlichen Dateien ins System einfügen und nachher wieder entfernen
oder alle Programme hocken und die Zugriffe auf die Registry und die nötigen Dateien im System z.B. auf Dateien auf dem Stick umleiten
PS: wird nicht in Delphi/
RAD 2010 da etwas eingeführt, wo man soetwas machen kann, oder kommt dieses erst später?